Mentionsy

MSCI World, ten klasyczny oraz obligacje EDO.

Co ciekawe rezultat takiej symulacji pokazuje, że zakup 100% MSCI World Minimum Volatility jest bardzo podobną inwestycją, przynajmniej w tych ostatnich 25 latach do portfela 80% MSCI World plus 20% obligacji EDO.

Jeżeli porównamy 80-20 MSCI World IEDO do właśnie MSCI World Minimum Volatility 100% portfela to będzie takie coś, że...

ten pierwszy ma średnią roczną stopę zwrotu 7,15% ten drugi około 7,8% czyli dość dużo więcej odchylenie standardowe ten pierwszy niższe 10,8% dzięki EDO ten drugi 11,6% ale zauważcie, że też niskie maksymalne obsunięcie około minus 40% tam około minus 39% czyli zauważcie jak podobne to są portfele jeżeli ktoś po prostu kupi minimum volatility zamiast 80, 20 MSCI worth i EDO

Plusy takiego rozwiązania oczywiście to, że można na jednym koncie maklerskim to prowadzić i mamy po prostu coś podobnego jak 80% MSCI World i 20% polskich obligacji EDO.

Taki trochę przypadek, ale tak już po prostu wyszło, że symulacja dla tych dwóch portfeli kończy się w bardzo podobnym miejscu i przez większość tego okresu wygrywał MSCI World minimum volatility, jako taka ciekawostka, wygrywał z tym portfelem mieszanym z EDO.

Jeżeli byśmy wrócili do czystego MSCI World w 40% aż obligacje Edo, czyli byśmy zrobili portfel 60-40 MSCI World i Edo, no to już oczywiście wyniki będą mniej zmienne, ale też mniej zyskowne.